中信做空轨迹被揭 “独门利器”曝光

【新唐人2015年11月03日讯】(新唐人记者田飞综合报导)6月开始的股灾期间,中信证券联合招商证券、海通证券、银河证券以及广发证券等21家券商出资1200亿元,参与救市,却仍然难以扭转A股下跌的趋势。而作为主力救市的中信证券,是至今唯一被查出涉嫌恶意做空行为的机构。近日中信证券做空的“独门利器”也被曝光。

据大陆媒体报导,中信证券或涉嫌在股灾期间,联手在香港的子公司中信国际,做空A股指数期货,这些行为接下来或要进一步发酵。

报导引述一位投资界人士透露,若要做空A股股指期货,通常通过沪深300股指期货(IF)或者中证500股指期货(IC),才能做到偏差较小,而香港市场没法直接达成,但是在中港都有分支机构且可以实现母子公司并表的券商,就可利用Total Return Swap(总收益互换,按照特定的固定利率或浮动利率互换支付利率)为实现做空A股股指期货。

中信证券正是利用了其在香港的子公司这一“独门利器”,实现做空A股股指期货的目的。

该投资界人士补充,因为中信国际本身不是香港的上市公司,所以不需要披露自己的头寸;而其他中资券商的香港分支都在香港上市了,若这样做则违反内部风险控制,不会被允许。

香港市场可以与母公司并表的中资券商,只有中信国际和招银国际。但招商证券的自营盘太小,能够做到一定规模的只有中信国际。

该投资界人士还举例,“如果有客户在中信国际下A股股指期货的空单,中信国际与客户做对手盘,做多A股股指期货,与此同时,中信证券内地的自营盘做空A股股指期货,因为中信国际可以与母公司并表,所以中信国际和中信证券的盈亏最终可以打平。”

另一位资本市场资深人士则分析,股灾期间为了支持国家队救市,香港的中资券商,少有敢于动用QFII和RQFII额度,做空A股指期货。

即使个别券商为客户对冲A股投资风险,做套期保值,也会被“请去”北京协助了解情况,唯独中信国际做空股指期货的动作最大。

目前,中信证券的8名工作人员已经因涉嫌违法交易被公安带走协助调查,其中4名高管涉嫌内幕交易被采取强制措施,包括中信证券董事总经理徐刚、金融市场管理委员会主任刘威、金融业务部负责人房庆利以及另类投资业务部总监陈荣杰。

香港媒体还披露,中信证券的副董事长、中共政治局常委刘云山的儿子刘乐飞也被限制出境、停职并交代问题。

有舆论认为,中共当局高层已将今年A股股灾和金融界内鬼事件定性为一场“经济政变”。角力的背后涉江泽民集团几大家族,包括刘云山父子恶意做空股市,摧毁市场信心,图谋利用金融危机引发政治危机,进而对习近平进行“逼宫”。

相关文章
评论
新版即将上线。评论功能暂时关闭。请见谅!